人民币衍生品：境内美元掉期曲线裴厶桡略上移，离岸期权波动率续跌

时间:2019-12-04 18:36:55
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© Reuters. 人民币衍生品：境内美元掉期曲线略上移，离岸期权波动率续跌路透上海4月14日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 CNYFWD= 本周略上移，只是幅度仍极为有限。本周在岸银行间流动性仍充裕，供需亦基本均衡，且各方对汇率双向波动预期趋於一致，掉期市场缺乏波动理由。下周银行间市场面临缴税和MLF(中期借贷便利)到期，但预期料将平稳渡过。交易员并表示，离岸C金福南杀人事件始末下载NH掉期曲线反而有些缓和，因离岸人民币流动性整体稳定，离在岸即期汇差也处於狭小范围内，这使得两地长端掉期点差回落到500点左右的7个月低位；另外由於即期市场表现稳定，离岸美元/人民币期权各个期限隐含波动率也继续回落。 “即期市场没什么变化，银行间流动性比较充裕，短端还好，长端也暂时看不出有什么方向。”一中资行交易员称。北京时间15:24 ，境内美元/人民币一周期掉期 CNYSW=CFXS 报26点，一个月期 CNY1M=CFXS 报126点，一年期 CNY1Y=CFXS 报1,180点，较上周五分别涨7.88%、涨1.20%和涨2.16% 。境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 CNY1YO=CNC 双边报价为3.875/4.075 ，较上周五小升；六个月期的平价期权隐含波动率 CNY6MO=CNC 双边报价为3.200/3.400 ，较上周五小跌。离岸美元/人民币一年期平价期权 CNY1YO= 报5.25 ，本周稍早时候更是触及5.175的一年半低点。中国银行间市场周五大型银行资金供给稍减，但整体来看市场供求仍较平衡。对非银机构来说，暂无跨月压力之下，融入资金亦无难度。交易员称，下周有中期借贷便利(MLF)到期，再叠加缴税，已重启两日的逆回购有望继续发挥支撑作用。人民币兑美元即期 CNY=CFXS 周五早盘随中间价微跌，因上日美指从跌势中反弹。交易员称，今日中间价出现明显的过滤，维持汇率基本稳定意图明显，而市场对当前汇率区间双向波动看法趋於一致，逢低购汇需求则不断压缩波动区间，料短期仍延续区间波动。（完） (发稿张金栋; 审校林高丽)